42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【 D 】。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
c. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【 A 】。
A.第一种方案
B.第二种方案
c.两种方案计算出来的风险价值一样大
D.无法确定 www.gaofen123.com
44.常用的风险价值建模技术不包括：【 D 】。
A.方差-协方差方法
B.历史模拟
c.蒙特卡罗模拟
D.情景分析法
45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【 c 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
c.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【 c 】。
A.20亿
B.10亿
c.30亿
D.40亿转
47.投资组合理论是由谁创立的?【 A 】。
A.马柯维茨
B.法玛
c.萨缪尔森
D.弗里德曼
48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【 c 】
A.1.5
B.-1.5
c.2.3
D.3.5
49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手?【 B 】。
A.电脑系统
B.人的因素
c.制度因素
D.以上都不对
50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【 c 】。
A.员工素质培养
B.信息系统升级换代
c.合规问题
D.内部控制
51. 以下哪一项不属于操作风险事件?【 D 】
A.内部欺诈
B.外部欺诈
c.经营中断和系统瘫痪
D.本币汇率短期内剧烈波动
52. 由操作风险可能引发的风险有：【 D 】。
A.市场风险
B.流动性风险
c.信用风险
D.以上都有可能
53. 由操作风险可能引发的风险有：【 D 】。
A.市场风险
B.流动性风险
c.信用风险
D.以上都有可能
54. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【 c 】。
A.损失数额是否巨大
B.员工个人是否由这次事故而获利
c.员工是否是为了不法利益而故意为之
D.以上都不对
55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?【 c 】。
A.蒙特卡罗模拟
B.历史模拟
c.情景分析法，并结合专家意见
D.以上都不对 www.gaofen123.com
56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?【 D 】。
A.基本指标法
B.标准法
c.高级计量法
D.A或B
57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险?【 c 】
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
c.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【 B 】。
A.资本约束
B.内部控制
c.外部监督
D.以上都不是
59. 商业银行的监管资本等于什么?【 c 】。
A.预期损失
B.非预期损失
c.预期损失加上非预期损失
D.以上都不是
60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?【 D 】。
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
c.业务员贪污或截留手续费
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【 D 】。
A.资产业务
B.负债业务
c.表外业务
D.以上都是
62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：【 A 】。
A.利用长期负债为短期资产融资
B.利用长期负债为长期资产融资
c.利用短期负债为长期资产融资
D.诚实守信
(该条件为63-65题条件)
如果某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔30亿元贷款
63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【 B 】。
A.120亿
B.126亿
c.130亿
D.135亿
64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是：【 D 】。
A.24亿
B.9亿
c.4.5亿
D.30亿
65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【 c 】
A.150亿
B.154亿
c.156亿
D.160亿
66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系?【 B 】
A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产
B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产
c.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系
D.以上都不对
67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【 c 】。
A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险
B.长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险
c.两者都包含
D.两者都不包含
68.为了更有效的降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【 B 】
A.同质化、集中化
B.异质化、分散化
c.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化 www.gaofen123.com
69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险?【 B 】
A.竞争对手风险
B.客户风险
c.项目风险
D.技术风险
70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【 c 】。
A.久期分析法
B.缺口分析法
c.情景分析法
D.以上都不是
71. 商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益?【 c 】
A.所采取的措施有利于全体利益所有者
B.侧重照顾利益重大者的相关利益
c.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益
D.以上都不对
72.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：【 c 】。
A.声誉风险
B.市场风险
c.战略风险
D.国家风险
73. 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：【 B 】
A.0
B.50%
c.70%
D.100%
74.对银行业稳定经营最大的威胁是：【 c 】。
A.市场利率剧烈波动
B.大量借款人违约
c.存款人挤提存款
D.外部监管的强化
75.风险评级的原则不包括：【 c 】。
A.全面性原则
B.持续性原则
c.深入性原则
D.审慎性原则
76.RocA评级法主要针对哪种类型的银行?【 c 】
A.国有银行
B.股份制商业银行
c.外资银行
D.以上都不是
77. 我国银行监管的行政法规是：【 c 】。
A.《银行业监督管理法》
B.《商业银行法》
c.《金融违法行为处罚办法》
D.《行政许可法》
78. 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：【 D 】
A.中资商业银行
B.外资商业银行
c.中外合资商业银行
D.以上都是
79.巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：【 A 】。
A.最低标准
B.最高要求
c.规范做法
D.以上都不是
80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面?【 A 】。
A.财务状况
B.经营战略
c.风险状况
D.竞争力水平 www.gaofen123.com
三、判断正误(每题1分)
1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【 对 】
2.经风险调整的收益率(RARoc)能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率(RoE)和资产收益率(Roc)。【 错 】
3.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【 错 】
4.在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【 对 】
5.按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【 错 】
6. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【 对 】
7.credit metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。【 对 】
8.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。【 对 】
9.信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。【 对 】
10. 债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。【 错 】
11. 向右下方倾斜的收益率曲线说明了市场短期资金流动性过剩。【 错 】
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